En un abrigo rocoso a orillas del río y frente al llamado Campus de los Romeros, se encuentra un antiguo lugar de culto, el Santuario de la Virgen de la Cueva. El primer dato histórico sobre el origen del santuario se remonta al s. XVI. A finales del XVIII, el recinto estaba formado por dos grupos de capillas: el lateral izquierdo lo formaban las de Nuestra Señora del Carmen y la del Cristo, rematando sobre la roca del fondo con el Refugio de Peregrinos; detrás de los edificios se encontraba la Casa de la Capellanía. La parte derecha estaba integrada por la capilla de San José, a continuación, el Hospitalillo de Peregrinos y, por último, la pequeña capilla de la Virgen de la Cueva. Al desaparecer la Cofradía de Nuestra Señora de la Cueva, en la segunda mitad del siglo XIX, este recinto quedó en total abandono, hasta comienzos del siglo XX, que se inician las obras de reconstrucción que cambian radicalmente el aspecto de la cueva.